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国内NM500耐磨板市场并非24小时连续交易,这使得交易者面临是否持仓过夜的问题
双击自动滚屏 发布者:gaojianli 发布时间:2012/11/19 阅读:1596次 【字体:

国内NM500耐磨板市场并非24小时连续交易,这使得交易者面临是否持仓过夜的问题。受外盘影响导致跳空缺口最大的品种依次是黄金、白银、线材以及铜,而玉米、PVC、早籼稻以及普麦的跳空缺口最小。按照本金跳空风险率计算,代表如果满仓某品种隔夜可能出现的本金亏损幅度,可知线材、白银、黄金和橡胶等隔夜风险较大。期指跳空风险率极低,只有1.89%,仅次于早籼稻,其他隔夜跳空风险较小的品种包括玉米、普麦和螺纹钢等。跳空风险率决定客户应该怎样设计交易仓位。如果本金单次平均亏损控制在2%,期指可以持100%仓位过夜,铜只能持40%仓位过夜。  表7 期指跳空风险率很低
 

  盘口流动性消耗时间

  衡量盘口流动性有助于规划短线交易规模,可以据此设计大资金算法单量。流动性消耗速度过快显示投机性强,投机性订单容易在局NM500耐磨板部打穿买一卖一的流动性壁垒,造成价格冲击;流动性消耗速度过慢则显示套保性强,价格难以造成正常波动。期指每秒消耗买一卖一盘口50%的流动性,现有买卖盘流动性在2秒内即会被全部消耗。如表8,白银、橡胶、豆粕和铜的流动性消耗时间都在10秒以内。相反,焦炭、燃料油以及线材的流动性消耗时间都在300秒以上。期指流动性消耗时间过快也显示其市场深度不够,背后原因是套保套利这些流动性主要提供者未能大规模入场,而目前市场内投机力量却非常强。





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